Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu
(BAP-07-05-2016-003)
Coordinator: Ömür Uğur
Researchers: Sevtap Ayşe Kestel, Meral Şimşek
Duration: 1 January 2016 - 31 December 2016
Budget: 4,250 TL
Abstract
Projede,
- Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;
- Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması
planlanmaktatır. Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.
