Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması
(BAP-07-05-2015-008)
Coordinator: Ömür Uğur
Researchers: Özge Tekin, Yeliz Yolcu Okur
Duration: 1 January 2015 - 31 December 2015
Budget: 3,000 TL
Abstract
Çalışma kapsamında Lévy modelleri altında karmaşık opsiyonların fiyatlandırılmasında Monte Carlo benzetimi kullanılarak MATLAB ile nesneye dayalı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın nesneye dayalı olması programın daha sonra geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle programı esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece program ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir. Ayrıca eklenecek olan GUI (kullanıcı ara yüzü) ile programın akademik açıdan kullanılmasının yanında uygulamacılar için de rahatlıkla kullanılabilir bir araç haline getirilmesi amaçlanmaktadır.