Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu

(BAP-07-05-2016-003)

Coordinator: Ömür Uğur
Researchers: Sevtap Ayşe Kestel, Meral Şimşek
Duration: 1 January 2016 - 31 December 2016
Budget: 4,250 TL

Abstract

Projede,

  • Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;
  • Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması

planlanmaktatır. Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara