Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması (Part II)
(BAP-07-05-2017-006)
Coordinator: Ömür Uğur
Researchers: Özge Tekin, Cansu Evcin
Duration: 1 January 2017 - 31 December 2017
Budget: 5,000 TL
Abstract
Bu çalışmada, Avrupa tipi vanilya ve bariyer opsiyonlarının Monte Carlo yöntemi ile fiyatlanlandırmak için oluşturulan OOMCOP (Object-Oriented Monte Carlo Option Pricer) yazılımının opsiyon tipi ve modelleri açısında çeşitlendirilmesi ve standard Monte Carlo yöntemini geliştirmek için varyans azaltma teknikleri ile Multilevel Monte Carlo sınıflarının eklenmesi amaçlanmaktadır. Yazılımın nesneye dayalı olması yazılımın geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle yazılım esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece yazılım ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir. Ayrıca, GUI (kullanıcı ara yüzü) geliştirilerek yazılımın akademik açıdan kullanılmasının yanında uygulamacılar için de rahatlıkla kullanılabilir bir araç haline getirilmesi amaçlanmaktadır.